期权日历价差策略是什么 看完你就知道了

期权是一种维度更高的资产。有很多不同的组合策略，其中一种叫做日历跨页策略。你知道日历传播策略是什么吗？

期权日历价差策略是什么？

日历差价策略是一种赚取期权时间价值的策略。这种策略是通过卖出一个近月期权，然后买入一个同方向同标的同价格的远月期权，然后在近月期权到期的同时平仓，从而建立一个投资组合。因为近月期权的时间价值比远月下降得快，这种组合可以带来净时间价值收益。

因为近月合约的价格比远月合约便宜，所以开仓时获得净提成收入。

这种策略的缺点是标的资产价格变动较大，任何方向都会发生亏损，而策略的收益有限。

以上是关于期权日历的传播策略。希望对你有帮助。