国内投资者对该系统的测试不够重视。虽然有很多书描述各种交易方法和系统，但很少有书试图展示所描述的方法的有效性。部分原因是，从长远来看，它们都无法有效发挥作用。投资者一直在使用这些方法，是因为他们错误地认为，只要书上写的东西，就会有效。这种方法偶尔会奏效，但情况会变得更加混乱。事实上，我们已经进入了计算机技术时代，没有任何借口用未经测试的系统来从事交易。有些书上展示的“绝活”，在电脑测试面前就会暴露无遗。而不正确的测试方法和概念危害更大，会让你对一个系统的认识出现严重偏差。
质疑机械交易系统的有效性，是不是意味着我们只能验证系统的过去，而不能证明系统未来一定会盈利？这确实是一个很难回答的问题，但我认为通过系统对历史数据的检验，至少可以排除一些看似盈利，实则无效的系统。制度是否有效，最关键的因素是制度背后的理念是否有效，制度为实现这一理念而设定的规则越简单越好(克罗尔的“吻”规则)。布鲁斯巴布科克警告说：事实上，市场密码是不存在的。成功交易的基本原则是众所周知的，但很少有人能坚持执行。原因是人类的情绪会干扰你，而且极难克服。我们只能验证过去的系统，却想在未来的运营中盈利。你需要充足的资金，耐心，自律，勇气和必胜的勇气。最重要的是，你能主宰自己，你就能主宰市场。
商品交易的难题之一：融资效应。大宗商品交易者损失惨重，因为他们变得不耐烦，承担了巨大的风险。通常他们账户里的钱最少，但他们有着最不切实际的期望。其实融资杠杆是一把双刃剑，这也是我觉得炒期货比炒股票好的原因之一。商品期货交易者使用的融资使高投资回报成为可能，但当市场变化对你不利时，也会有其潜在的破坏作用。因此，交易的选择和管理更为重要。成功的最佳机会在于安全交易，并从交易中获得合理的回报。困境，在你承认错误之前，你愿意承担的损失越大，价格越不可能达到你的理赔点。但如果价格到了认可点，你就很难从严重亏损的窘境中东山再起了。另一方面，如果你试图快速清仓亏损交易，避免灾难性损失，价格触及你的几率会大大增加。问题是如何找到幸福的中庸之道。当你对市场判断失误时，不仅可以将可能的损失限制在可承受的范围内，还可以将索赔的概率控制在合理的范围内。
关于交易成本。交易成本有三种：佣金、滑差和买卖价差。相对于每笔交易涉及的金额，这些费用看似微不足道，但从长远来看，会迅速积累，对利润影响很大。这些成本是判断交易系统盈利时必须牢记的因素。
佣金：在期货交易中，交易者有一个优势，就是在特定合约数量内支付的佣金是固定的。合同的价值与佣金无关，无论佣金高低。这也是我热爱期货而不是炒股的原因之一。
滑差：根据订单类型和交易策略，滑差可能会严重减少利润或增加损失。不幸的是，最好的交易方法往往导致最严重的滑差。
买入价和卖出价的差价：隐性成本本身可能不大，但加上滑差和佣金，就成了重要因素。
交易量越大，这些成本的总和就越大。要有效降低交易成本对利润的影响，你唯一能做的可能就是不要频繁交易和交易流动性好的品种。
趋势行情不是随机游走，没有完美的订单。但是，无论如何，商品交易价格变化有一个非随机性的特点，这使得可能的盈利不再是奢望，即市场趋向于向特定的方向运动。这意味着市场有更大的机会继续当前的趋势，而不是逆转它。长期趋势是由长期的基本面力量造成的，基本面力量具有持续性的倾向。对于期货交易者来说，跟随强势趋势的方向，只要趋势不变，继续持仓就是最好的交易。这个方法说起来容易做起来难，因为交易者永远无法知道什么时候会出现逆势的价格变化，而这种变化肯定会发生，是趋势开始反转的标志。
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