中证500B（150029）股票分析

我们讯，对于很多投资者来说，可能对你所购买的股票基金不太了解。没关系，金头股票网小编今天就来告诉你。首先我们今天看一下中证500B（150029）股票分析。

投资目标

本基金进行量化指数投资，通过严格的量化管理和投资纪律约束，能够有效追踪中证500指数，为投资者提供投资中证500指数的有效工具。

投资范围

本基金投资范围为流动性良好的金融工具，包括中证500指数成分股及其替代成分股、新股（一级市场首次发行或增发）、债券、权证、股指期货等中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金采用量化指数投资方式，以中证500指数成分股基准权重为基础，采用抽样复制策略构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股的变化进行相应调整。和他们的体重。力争基金净收益率与业绩比较基准的日均跟踪偏差绝对值不超过0.35%，年度跟踪误差不超过4%。

当预计成分股及配股将发生调整、成分股增发、分红等时，或基金申购、赎回可能影响基金追踪标的指数的能力时，或流动性受到影响时某些特殊情况造成的。当不足时，或者由于法律法规禁止投资等其他原因而无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当的改变和调整，以减少投资组合的损失。跟踪错误。基金管理人会对成分股的流动性进行分析，如果发现流动性较差的股票，可以采用合理的方法寻求替代。

基金经理使用以下策略构建另类股票投资组合：

（一）基本面置换：根据拟置换股票的行业、基本面、规模相似的原则，选取一篮子标的指数成分股作为置换股票候选库；

（2）相关性测试：计算替代库中每只股票与被替代股票日收益的相关系数，选择与被替代股票相关性较高的股票组成模拟投资组合，将日收益与被替代股票结合起来。以序列的相关系数最大化为优化目标，求解投资组合中另类股票的权重，构建另类股票投资组合。

基金管理人可以利用股指期货来提高投资效率，更好地实现基金的投资目标。本基金以风险管理为原则，以对冲为目的，在风险可控的前提下，遵循审慎性原则，投资股指期货，以管理投资的系统性风险。投资组合并改善投资组合风险回报特征。此外，本基金还将利用股指期货对冲特殊情况下的流动性风险，以进行有效的现金管理，如预期大额申购和赎回、大额分红等，以及对冲无法有效追踪的风险。由于其他原因导致标的指数下降。

基金管理人设立股指期货交易决策部门或小组，授权具体管理人负责股指期货投资审批事项，制定股指期货交易投资决策流程和风险控制制度并报送并将其提交董事会批准。另外，基金管理人还会提供培训和准备工作。

分红政策

本基金（包括信诚中证500股票、信诚中证500A股、信诚中证500B股）不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过并报中国证监会批准后，若信诚中证500 A 股、信诚中证500 B 股终止运作，本基金将按照基金份额持有人大会决议。基金收益分配。详情请参见基金管理人当时发布的相关公告。

业绩比较基准

95%中证500指数收益率+5%金融同业存款利率

风险收益特征

该基金为指数追踪股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特点。其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。从该基金分离的两类基金份额来看，信诚中证500 A股具有风险低、收益相对稳定的特点；保诚沪深500 B股具有高风险、高预期收益的特点。

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