怎样把握大盘一天内的运行规律

怎样把握大盘一天内的运行规律

投资者如果能够准确把握市场涨跌的脉搏，在行情即将上涨时及时跟进，在行情下跌时能够出逃，那么就可以有效规避系统性风险，只有承担个股带来的非系统性风险。

在过去对市场涨跌的传统研究中，我们往往将注意力集中在几天内市场指数形成的时间序列上。通过研究指数的历史走势，我们运用各种方法和指标来判断市场的未来走势。

那么，一天内的市场走势是否有一定的模式呢？通过研究，我们发现一天内市场的涨跌有一定的规律。就像人一样，不仅每天的体温会有所不同，而且白天的体温也会发生变化。

我们收集了2002年3月6日至22日深证成指5分钟K线图，计算了该指数5分钟内的波动率和5分钟间的波动率。 5分钟内的波动率定义为指数5分钟线的最高价除以最低价减一。 5分钟内的波动率定义为两条相邻5分钟线的收盘价除以一减一。考察5分钟波幅指标后发现，3月6日至22日期间，深成指最大5分钟波幅出现在开盘后5分钟，达到0.37%，为全天最高。振幅前五位分别出现在9:50、14:25、14:20、14:30和14:05。前五名中，波动最大的两次发生在开盘后半小时内，三次发生在下午14:00至14:30之间。值得注意的是，全天5分钟波幅平均幅度为0.17%，从10:40到上午13点50分，连续20个5分钟波幅小于平均波幅，其中包括11点25分和11点25分。 13:50是5分钟内波动最小的两个时段。

从5分钟累计振幅数据可以看出“三涨两跌一盘整”的明显特征：“三涨”时间为9:40至10:05、13:30至14:00， 14:45至15:00； “两滴”为10:05至10:40和14:00至14:45； “一盘整顿”时间为10:40至13:30。在这场“三涨两跌一盘整”中，下午13：30至15：00之间“涨？跌？又涨”的波动相当引人注目。经过半个小时的上涨，到下午14:00，5分钟累计收益率达到全天最高值0.58%。接下来是全天最大、最长的跌幅。收盘前15 分钟，市场收复部分失地。这基本上反映了最近全天的市场走势。

结合5分钟内波动率走势和5分钟内累计波动率可以看出，在全天交易时间内，上午10点40分至13点30分期间，行情不仅5分钟内波动较小，而且5分钟内的波动也较小。几分钟内的波动并不大，所以是投资者选股建仓的时间，因为这段时间股价波动不大，筹码成本也比较稳定。投资者卖出股票的时间应根据市场的跨日走势特征，在交易日的其他时段确定。

大市场指数股票

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