什么是量化对冲基金？量化对冲基金的特征

在基金市场上，根据不同的分类标准，可以划分出不同类型的基金。很多投资者对量化对冲基金不太了解，想知道它是什么类型的基金，有什么特点。我们来看看详细的介绍。

量化对冲基金是什么？

量化对冲基金是一种采用量化和对冲两种交易策略的基金。量化对冲是量化和对冲的结合。与传统股票基金不同，量化对冲基金增加了期货期权进行对冲。是指先通过量化投资构建股票的多头组合，再通过做空股指期货对冲市场风险，最终获得稳定的超额收益。

量化就是借助统计学、计算机等多门学科的知识，在数据收集、分析、挖掘的基础上，建立模型进行投资。套期保值是指管理和降低组合系统的风险，以应对金融市场的变化，获得相对稳定的收益。

量化对冲基金的收益来源主要来自三个方面：一是选择固定收益产品，二是购买新股，三是通过股指期货对冲系统性风险后选择个股获得的超额收益。

量化对冲基金的特点：

1.投资范围广，股票，债券，期货，大宗商品等。可作为投资标的，投资策略灵活。

2.与主要市场指数相关性低，弱化了系统性风险对投资的负面影响。不管股市是涨是跌，理论上都有盈利的方法，绝对收益都可以。

3.更好的风险调整回报。以市场中性策略为例。其收益率与股票指数相当，波动率与债券指数相近。风险调整后的回报水平远高于股票和债券指数。

4.与主要市场指数相关性低，具有资产配置价值。除恒生指数外，对冲基金与主要市场指数的相关性相对较低。在投资组合中加入对冲基金，可以降低整体投资组合收益的波动性，提高投资组合的风险调整回报率。

看了上面的介绍，相信你对量化对冲基金的概念有了更深入的了解。量化基金和对冲基金不完全一样，不要以为买量化对冲基金就可以规避亏损的风险。